Регулятор провел оценку качества активов 10 казахстанских банков
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подвело итоги первой регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR). Активы оценивались по состоянию на 1 января 2022 года – то есть за 2021 год. Упражнение, как AQR называют в агентстве, выполнили 10 банков. Среди них нет Bereke Bank и бывшей «дочки» Альфа-Банка. Почему эти два фининститута не включили в список «упражняющихся» и насколько это повлияло на объективность оценки – об этом Forbes.kz рассказали представители АРРФР.
Упражнение на десятерых
В 2022 году первый регулярный AQR прошли 10 игроков: Halyk Bank, Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит, ForteBank, Jusan Bank, Евразийский банк, Bank RBK, Altyn Bank, Home Credit Bank, Нурбанк. Совокупный объём их активов составляет 71% активов банковской системы. Как пояснил директор департамента банковской аналитики и стресс-тестирования АРРФР Иван Мойсов, при формировании списка участников использовались два критерия: объём активов (значимость банка в системе и размер кредитного портфеля) и наличие крупных рисков, которые регулятор видит в конкретном банке.
На 1 января 2022 года, по данным Нацбанка, в первую десятку по активам входили семь из перечисленных выше БВУ, во вторую десятку – три (они в списке указаны последними). Почему в число оцениваемых фининститутов не вошли Bereke Bank (тогда ещё «дочка» российского «Сбербанка», занимавшая в 2021 году второе место по активам на рынке) и Альфа-Банк (после покупки ставший частью БЦК, а в 2021 году находящийся на 11 месте в секторе)? «Когда решался вопрос о включении БВУ в AQR, эти банки попали в санкционный список. Их участие в нашем упражнении оказалось под вопросом, поскольку от финансового института для того, чтобы он мог эффективно пройти оценку качества активов, требуется полное вовлечение сотрудников, информационных и материальных ресурсов. На тот момент эти два участника не были готовы к такому», – пояснил Иван Мойсов. Он добавил, что в 2023 году агентство планирует провести регулярный AQR в Bereke Bank, и БЦК, к которому ныне присоединен Альфа-Банк, также будет принимать в нём участие.
На вопрос, не повлияло ли отсутствие экс-«дочек» Сбера и Альфа-Банка на объективность итогов регулярного AQR, заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов ответил так: «И Сбер, и Альфа-Банк мы всегда оценивали хорошо в плане финансовой устойчивости. Мы знаем качество ссудного портфеля этих банков, оно [было] достаточно хорошее, высокое. Поэтому у нас была уверенность, что эти банки будут сохранены на банковском рынке Казахстана, что их выкупят другие акционеры. Именно качество активов этих банков у нас больших вопросов не вызывало. Поэтому никаких рисков из-за того, что они не участвовали в AQR в 2022 году, мы не видим».
Пробел восполнен
В ноябре 2022-го председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова заявила, что на рынке присутствует банк, нарушающий коэффициент достаточности капитала, и при этом он «агрессивно привлекает депозиты юридических и физических лиц и агрессивно выдает кредиты по пониженным ставкам».
«Сбербанк Казахстан на начало 2022 года был вторым по размеру активов в секторе, то есть системообразующим. Понятно, что он активно привлекал депозиты. После февраля 2022-го, когда банк столкнулся с большими проблемами оттока клиентов, у меня нет информации о том, что он масштабно привлекал депозиты физлиц с рынка. Думаю, если было увеличение депозитной базы Bereke Bank, то это, наверное, связано с вхождением «Байтерека» как акционера: физлица и корпоративные клиенты увидели устойчивость [фининститута] и начали размещать депозиты. Если банк функционирует и у него есть лицензия на привлечение депозитов, то он вправе привлекать депозиты. Мы ограничивать это право ему не можем», – прокомментировал заявление Олжас Кизатов. Он уточнил, что банк нарушал нормативы достаточности капитала в течение 2022 года, но к концу года он эти нарушения устранил. «На мой взгляд, финансовая устойчивость банка определяется в первую очередь качеством его активов, а оно у Сбера всегда было хорошее», – заметил собеседник.
Нарушение коэффициентов достаточности капитала Bereke Bank было связано с рублевым обязательством «дочки» перед материнским банком. Напомним, в марте 2022 года российский Сбер предоставил казахстанскому банку фондирование в рублях на сумму, эквивалентную $2 млрд. «Из-за укрепления курса рубля обязательство постоянно переоценивалось и оказывало давление на капитал банка, – пояснил зампред АРРФР. – В 2022 году, когда были выявлены факты нарушения пруднормативов со стороны Bereke Bank, агентство применило надзорные меры: на банк налагались штрафы, кроме того, АРРФР и фининститут согласовали план мероприятий по устранению недостатков в определенные сроки». По словам собеседника, нарушения устранили после того, как НУХ «Байтерек» стал акционером банка. Сейчас банк соблюдает нормативы достаточности капитала и ликвидности.
Основные итоги AQR
Регулярный AQR 2022 года, как отмечают в АРРФР, подтвердил общую стабильность банковской системы Казахстана.
На брифинге в агентстве, прошедшем 8 февраля, сообщили: проанализированы 19 млн займов на сумму 15,2 трлн тенге, в том числе займы 1449 крупных заемщиков с общей суммой задолженности 6,6 трлн тенге. В результате анализа задолженность перераспределили по стадиям (их три). «Доля займов без признаков значительного увеличения кредитного риска (займы стадии 1) сократилась на 1,3 трлн тенге, с 85,7% до 77,1%. Доля займов с признаками значительного увеличения кредитного риска (займы стадии 2) возросла на 805,3 млрд тенге, с 2,8% до 8,1%. Доля кредитно-обесцененных займов (займы стадии 3) увеличилась на 509,1 млрд тенге, с 11,5% до 14,8%», – указывается в итогах AQR.
Также был оценен размер провизий. Расхождение в оценках размера провизий между данными банков и результатами регулярного AQR составило 325 млрд тенге, из них 76,6% приходится на займы стадии 3. В покрытии провизиями разница между оценкой банков (7,9%) и оценкой по итогам AQR (10%) составила 2,1 п.п. В результате общий уровень достаточности капитала по 10 банкам снижен на 1,7 п.п. – с 17,6% до 15,9%, но это, подчеркнули в агентстве, все равно выше минимального уровня, установленного нормативно (7,5%).
Комментируя для Forbes.kz итоги AQR, Иван Мойсов пояснил: «Агентство в более полной мере учло все факторы, которые влияют на кредитоспособность заемщиков. Мы применили полный набор факторов, которые влияют на финансовую устойчивость заемщиков, и факторы, которые влияют на рассрочку по кредитам, и другие».
Спикер также рассказал, что проведение регулярного AQR не потребовало привлечения независимых аудиторов, экспертов или консультантов, как это было в 2019 году, когда в Казахстане проводился первый полномасштабный AQR: в 2022-м оценка делалась «непосредственно регулятором напрямую с банками». И она не предполагала дополнительных расходов со стороны банков и регулятора. По итогам банки получили от АРРФР рекомендации для устранения выявленных несоответствий и ошибок.