Президент страны отметил важность вовлечения банков в кредитование реального сектора экономики. Какие меры могут этому поспособствовать и насколько готовы казахстанские банки к возможным внешним шокам?
В середине июля Касым-Жомарт Токаев раскритиковал ситуацию с финансовой политикой Казахстана. По словам президента РК, сегодня наблюдается ситуация, когда на фоне бурного роста потребительских займов сокращается доля корпоративного кредитования.
Прокомментировать ситуацию Forbes.kz попросил аналитический отдел Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). По мнению экспертов, просело не только кредитование реального сектора экономики. В текущем году отмечается снижение темпов роста, в том числе тех самых потребительских займов, о которых говорил глава государства.
«В 2021 году рост потребительского кредитования действительно был значительным (38,6%) вследствие реализации отложенного спроса, активизации новых игроков на рынке и т.п., но динамика этого года уже значительно ниже – за первое полугодие 2022 года рост портфеля составил только 8,2%. При этом наблюдается обеспокоенность торговых сетей относительно падения потребительского спроса, что скажется как на секторе торговли, так и на производителях товаров и услуг», – поделились в ассоциации.
Что касается корпоративного портфеля, то, по данным АФК, динамика выдачи новых кредитов стабильно положительна.
«За последние пять лет ежегодный прирост выданных кредитов небанковским юридическим лицам составил в среднем 11% (в 2021 году – 20%), а сам корпоративный портфель за те же пять лет практически не вырос вследствие значительных списаний на стороне крупных игроков, продажи проблемных портфелей в Фонд проблемных кредитов, а также работы в рамках индивидуальных планов по снижению неработающих займов по итогам проверки качества активов. Но в этом году мы наблюдаем и общий рост портфеля на 4,8%», – делятся аналитики.
По их словам, по результатам процедуры AQR (проверки качества активов) наблюдалось существенное ужесточение регулирования, были введены более строгие требования и новые триггеры обесценения займов, что не может не влиять на риск-аппетит банков. Кроме того, в прошлом году были приняты поправки, значительно влияющие на права кредиторов в процессе взыскания займов, что также прямо влияет на перспективы расширения кредитования.
«В то же время, с учетом макроэкономической обстановки в этом году, согласовано некоторое послабление отдельных нормативов, необходимое для поддержания и роста темпов кредитования экономики, особенное внимание уделяется кредитованию МСБ. Рост доли МСБ в портфеле банков это подтверждает (56% от корпоративных займов)», – прокомментировали в аналитическом отделе АФК.
Однако этого, по их мнению, недостаточно. Требуется также совершенствование налогообложения, судебного взыскания, исполнительного и банкротного производств, защиты прав кредиторов, работы со стрессовыми активами и др.
В свою очередь, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в ответ на критику главы государства сообщают, что для стимулирования кредитования экономики в первом полугодии 2022 года агентство уже приняло комплекс регуляторных мер.
Во-первых, в рамках пруденциального регулирования банков приняты временные послабления по снижению значений риск-взвешивания займов МСБ, что стимулирует банковское кредитование МСБ.
Во-вторых, временно снижены нормативные значения коэффициентов ликвидности, а также расширен перечень активов, признаваемых в качестве источников стабильного фондирования банков, что позволило высвободить дополнительные ресурсы для выдачи новых кредитов реальному сектору экономики.
В-третьих, приняты меры по смягчению негативного влияния санкций на кредитную активность казахстанских банков. В этих целях введен особый порядок соблюдения отдельных пруденциальных нормативов в случае их нарушения по независящим от банка обстоятельствам.
Как отметили в АРРФР, принятые меры позволили поддержать кредитную активность банковского сектора и обеспечить рост кредитования бизнеса. Так, по их данным, в рамках первого полугодия 2022 года кредиты экономике увеличились на 8,5% – до 20,1 трлн тенге, при этом корпоративные кредиты выросли на 4,2%, достигнув 8,1 трлн тенге.
«Агентство продолжит мониторинг ситуации на рынке кредитования с целью оценки эффективности принятых регуляторных мер и, при необходимости, примет дополнительные меры по поддержке кредитной активности банковского сектора», – прокомментировали в АРРФР.
Между тем на фоне неопределенности, связанной с внешними факторами, актуальным сегодня является вопрос устойчивости банковского сектора и готовности к возможным шоковым сценариям финансового рынка в целом. Поэтому в Казахстане планируется провести полномасштабное стресс-тестирование крупных игроков банковского рынка.
Сам инструмент стресс-тестирования используется АРРФР в процессе надзора за банками второго уровня (БВУ) с прошлого года. Для этого были разработаны и протестированы методология и модели оценки рисков БВУ. По сути, агентство оценивает, достаточно ли капитализированы отечественные банки, чтобы покрыть убытки в случае наступления кризисной ситуации.
«Созданный инструментарий позволил уже в текущем году отслеживать и прогнозировать финансовое состояние БВУ. Для этого разработан сценарий, который учитывает высокую инфляцию и замедление роста ВВП, вызванные обострением глобальной геополитической ситуации, – объясняют в АРРФР. – Результаты последних стресс-тестов показали, что запаса капитала банковского сектора достаточно для покрытия возможных убытков в условиях ухудшения макроэкономической среды».
В настоящее время АРРФР продолжает развитие и усовершенствование созданного инструмента стресс-тестирования. А в период с октября 2022 года по март 2023 года планируется проведение полномасштабного стресс-тестирования по крупным БВУ.