По методологии SREP

О работе, проводимой в данной сфере, рассказал на брифинге в СЦК и. о. заместителя председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

Спикер отметил, что основные усилия агентства в текущих мак­роэкономических и геополитических условиях направлены на обеспечение стабильности банковского сектора, защиту интересов вкладчиков и минимизацию рисков, связанных с наложением вторичных санкций на казахстанские банки.

По данным агентства, в 2022 году активы банковского сектора выросли на 18,4%, в том числе за счёт увеличения денежных вкладов населения на 21,5%. В целом кредитный портфель банков за минувший год вырос на 20%. Доля проблемных займов в нём остается низкой. В целом коэффициент достаточности основного капитала по системе составляет 18,5%.

– Несмотря на концентрацию рисков в минувшем году, банковский сектор Казахстана успешно функционировал в новых условиях. Оценки страновых и отраслевых рисков улучшились с 9 до 8 значений по рейтингу BKR. При этом базовый уровень банков, осуществляющих свою деятельность преимущественно в стране, повышен с «В+» до «В-», – отметил Олжас Кизатов.

По его словам, сегодня работа дочерних российских банков стабилизирована. По «Альфа-банку» и Сбербанку получены соответствующие лицензии. Эти структуры сегодня приобретены казахстанскими инвесторами, в частности, Банком «ЦентрКредит» и холдингом «Байтерек», что позволило вывести их из санкционного списка SDN.

Эксперт также отметил, что в 2019 году была внедрена сис­тема рискоориентированного надзора, предусматривающего переход от формальных требований к конкретной оценке качества внутренней политики и операционных процессов банков. Также предусмотрено использование мотивированного надзорного суждения о регуляторе при оценке провизии, связанности заемщиков, систем управления рисками и деловой репутацией акционеров и менеджмента.

Одним из ключевых элементов рискоориентированного надзора выступает надзорная модель SREP, связанная с оценкой финансовой устойчивости банков и качества систем корпоративного управления. Подобная полномасштабная оценка банков по методологии SREP проводится с 2021 года.

В период с марта по ноябрь 2022 года во всех банках второго уровня была проведена надзорная оценка SREP, осуществляемая на основе анализа 33 количественных и 122 качественных показателей. С учетом уровня рисков к банкам применяются различные меры надзорного реагирования.

Как проинформировал спикер, в целом по банкам с низкими рисками будет продолжен стандартный режим регулирования и мониторинга исполнения планов мероприятий по итогам AQR, в том числе по снижению проб­лемных кредитов. По банкам с умеренными рисками приняты меры по устранению выявленных рисков и недостатков, а также одобрены планы корректирующих мероприятий по недостаткам в части изменения бизнес-процессов и улучшения количественных показателей.

В 2019–2020 годах Национальным банком РК совместно с агентством была проведена независимая оценка качества активов банковского сектора (AQR). К этой работе привлекались международные консультанты в области проведения AQR из компании Oliver Wyman, международные аудиторы, в том числе Big Four.

– Итоги AQR показали достаточный уровень капитала банков для покрытия рисков как на системном уровне, так и на уровне индивидуальных банков. Качественным результатом этой работы стала трансформация всех ключевых бизнес-процессов банков в соответствии с международными стандартами. Для этих целей агентством совместно с банками разработаны надзорные планы корректирующих мероприятий с трёхлетним сроком реализации, – отметил Олжас Кизатов.

По состоянию на 1 января 2023 года банками-участниками реализовано около 96% от общего количества мероприятий, предусмотренных по AQR. Их результаты показали существенную трансформацию ключевых бизнес-процессов, совершенствование корпоративного управления и внутреннего контроля.